Melakukan backtesting atau menguji kembali strategi trading adalah langkah krusial bagi trader dan investor, yang menawarkan beberapa manfaat kunci:
1. Evaluasi Riwayat Kinerja
Melakukan backtesting memungkinkan trader menilai kinerja strategi trading tertentu menggunakan data historis. Evaluasi ini memberi wawasan mengenai potensi profitabilitas dan paparan risiko dari strategi tersebut dalam berbagai kondisi market.
2. Asesmen Risiko
Dengan backtesting, trader bisa menganalisis potensi risiko terkait suatu strategi trading. Memahami kinerja strategi selama kondisi market yang berbeda membantu mengidentifikasi potensi drawdown dan rugi.
3. Mempertajam Strategi
Melalui backtesting, trader bisa mempertajam dan mengoptimalkan strategi trading-nya. Dengan menganalisis data historis, trader bisa mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi dalam strategi dan membuat penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kinerja strategi.
4. Membangun Percaya Diri
Hasil backtesting yang sukses bisa membangun kepercayaan diri trader karena mendapatkan bukti bahwa strategi tersebut bekerja dengan baik secara historis. Kepercayaan diri ini hal yang esensial agar bisa berpegang teguh pada rencana yang sudah ditentukan selama live trading dan menghindari pengambilan keputusan secara emosional. Backtesting membantu menyelesaikan sebagian besar masalah psikologis akibat ketidakpastian dalam sistem trading Anda.
5. Menguji Stres
Backtesting memungkinkan trader melakukan uji stres terhadap strategi mereka dalam berbagai skenario, termasuk kondisi market volatil, peristiwa ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja. Ini membantu memahami ketangguhan strategi.
6. Cek Realita
Backtesting membantu trader menetapkan ekspektasi realistis untuk strategi trading-nya. Langkah ini memberi gambaran akurat apa saja yang bisa diraih berdasarkan data historis, membantu trader menghindari asumsi kelewat optimis yang mungkin mengakibatkan kekecewaan atau mengambil risiko terlalu besar.
7. Alat Bantu Pengambilan Keputusan
Berfungsi sebagai alat bantu mengambil keputusan bagi trader, membantu trader menilai apakah strategi selaras dengan toleransi risiko, target investasi, dan gaya trading.
8. Dispersi (variansi)
Dispersi dalam konteks backtesting strategi trading mengacu ke variabilitas atau dispersi hasil kinerja strategi dalam berbagai skenario atau periode. Dispersi mengukur seberapa besar kinerja aktual strategi berdeviasi dari kinerja rata-rata atau kinerja yang diharapkan. Memahami variansi sangat krusial dalam menilai ketangguhan dan keandalan suatu strategi trading.
Berapa banyak trade yang perlu saya lakukan dalam testing untuk mengevaluasi suatu strategi?
Pada dasarnya, 100 trade sudah mencukupi untuk memahami apakah strateg efektif untuk periode yang panjang.
Ringkasnya, backtesting penting untuk mengevaluasi kinerja historis, menilai risiko, mempertajam strategi, membangun kepercayaan diri, menguji stres, menghindari optimalisasi berlebihan, dan sebagai alat bantu mengambil keputusan bagi trader dan investor. Ini langkah kritikal dalam mengembangkan dan mengimplementasi strategi trading yang tangguh.
Walau backtesting alat bantu yang hebat, penting sekali untuk diketahui bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Kondisi market bisa berubah dan peristiwa tidak terduga bisa memengaruhi efisiensi suatu strategi trading. Maka, backtesting perlu dilengkapi dengan selalu memonitor dan mengadaptasi strategi ke kondisi market saat ini.