Hari ini, kita akan membahas tentang mathematical expectations atau harapan matematis dalam trading. Harap matematis merujuk ke hasil rata-rata suatu strategi trading dari banyak trade, dengan memperhatikan baik profit maupun rugi. Ini konsep statistik yang membantu trader menilai potensi profitabilitas strateginya.
Ada rumus simpel untuk menghitung harapan matematis suatu strategi:
Harapan Matematis = (Pw * Aw) - (Pl * Al)
Pw (Probabilitas Menang): Persentase trade yang hasilnya profit.
Aw (Rata-rata Menang): Profit rata-rata per trade yang menang.
Pl (Probabilitas Rugi): Persentase trade yang hasilnya rugi.
Al (Rata-rata Rugi): Rugi rata-rata per trade yang rugi.
Anda bisa memakai rumus ini untuk strategi trading saat ini maupun saat melakukan backtesting strategi baru tanpa risiko kehilangan uang benaran.
Untuk menghitung harapan matematis suatu strategi trading, Anda perlu melakukan langkah-langkah ini:
- Definisikan Strategi Trading: Definikasi aturan strategi trading secara jelas, termasuk kriteria entri dan exit, ukuran posisi, level stop-loss, dan target profit.
- Kumpulkan Data: Kumpulkan data historis untuk aset trading Anda. Ini bisa mencakup data harga, data volume, dan informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk mem-backtest strategi Anda.
- Lakukan Backtest Strategi: Pakai data historis untuk membuat simulasi strategi trading. Terapkan kriteria entri dan exit ke setiap trade berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Lacak profit dan rugi setiap trade.
- Nilai Rasio Risk-Reward: Evaluasi rasio risk-reward strategi Anda. Ini termasuk membandingkan ukuran rata-rata trade Anda yang menang dibandingkan trade kalah. Rasio risk-reward yang bagus mengindikasikan potensi profit lebih besar dari potensi rugi.
- Pertimbangkan Biaya Transaksi dan Slippage: Hitung juga biaya transaksi (seperti komisi dan biaya) serta slippage (perbedaan antara harga trade yang diharapkan dan harga eksekusi sebenarnya). Faktor-faktor ini bisa memengaruhi profitabilitas keseluruhan dari strategi Anda.
- Monitor Kinerja: Secara terus-menerus monitor kinerja strategi trading Anda di kondisi market live. Sesuaikan strategi berdasarkan kondisi market yang berubah-ubah dan wawasan baru dari analisis yang berjalan.
Jumlah profit yang disasar suatu strategi tergantung pada berbagai faktor, termasuk toleransi risiko, modal trading, dan tujuan tertentu trader itu sendiri. Ada trader yang mungkin menyasar profit lebih kecil yang konsisten dengan risiko lebih rendah, sementara yang lain mungkin mengejar profit lebih besar dengan risiko lebih tinggi. Ujungnya, trader harus mendefinisikan target profit berdasarkan keadaan dan tujuan tradingnya.
Pada akhirnya, harapan matematis seharusnya bernilai positif, dan semakin jauh nilainya dari nol, strategi akan semakin menguntungkan dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa meski harapan bernilai positif merupakan pertanda bagus strategi tersebut menguntungkan, itu tidak menjamin akan berhasil dalam setiap trade. Trader juga harus mempertimbangkan manajemen risiko, kondisi market, dan faktor-faktor lain agar efektif mengimplementasikan dan menjaga strategi trading yang menguntungkan.